Сравнение EFAA с FIYY
EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EFAA charges 0.39%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности EFAA и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFAA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.78%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAA и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 4.89% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between EFAA and FIYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAA vs. FIYY — Ранг доходности на риск
EFAA
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFAA c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAA | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAA и FIYY
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAA | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -2.51% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.91% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.50% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAA | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 4.95% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 4.95% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 4.95% | +8.07% |
Сравнение комиссий EFAA и FIYY
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и FIYY
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.11% | 7.94% | 3.29% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFAA and FIYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
EFAA has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для EFAA и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор