PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с XNKY.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFA returned 8.36%/yr vs 11.38%/yr for XNKY.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности EFA и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFA торгуется в USD, в то время как XNKY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNKY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.80%.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

XNKY.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
5.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
32.37%
1 год
60.28%
3 года*
24.12%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%20.00%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		30.80%31.13%7.80%21.76%-20.02%-4.98%19.91%

Correlation

The correlation between EFA and XNKY.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г.

0.65

The correlation between EFA and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с XDJP.DE

Доходность на риск

EFA vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.49

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.53

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.10

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

13.45

-6.78

EFA vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и XNKY.DE

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-35.76%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-15.19%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-18.89%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-33.88%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.33%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-12.30%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.64%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и XNKY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.98%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

19.80%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

25.01%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

20.03%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.90%

-2.63%

Сравнение комиссий EFA и XNKY.DE

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и XNKY.DE

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFA and XNKY.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XNKY.DE is Japan Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор