PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с SPYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 15.52%/yr for SPYM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности EFA и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 9.36%, а SPYM немного ниже – 9.10%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 9.84% против 15.52% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between EFA and SPYM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.72

The correlation between EFA and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и SPYM

Секторы
EFA
SPYM

Финансовые услуги

24.1%
11.1%

Промышленность

18.9%
7.8%

Технологии

12.1%
39.0%

Здравоохранение

10.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.5%

Сырьевые материалы

6.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.6%

Энергетика

3.8%
3.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

EFA
24.1%
SPYM
11.1%

Промышленность

EFA
18.9%
SPYM
7.8%

Технологии

EFA
12.1%
SPYM
39.0%

Здравоохранение

EFA
10.1%
SPYM
8.3%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.4%
SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
SPYM
4.5%

Сырьевые материалы

EFA
6.2%
SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

EFA
4.6%
SPYM
10.6%

Энергетика

EFA
3.8%
SPYM
3.1%

Коммунальные услуги

EFA
3.7%
SPYM
2.1%

Недвижимость

EFA
1.6%
SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

EFA vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.00

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.70

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.75

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

12.42

-5.75

EFA vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и SPYM

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-54.46%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.90%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-18.72%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-24.48%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-33.87%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.35%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-7.15%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.97%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и SPYM

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.33%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.58%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.26%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.87%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.03%

-0.76%

Сравнение комиссий EFA и SPYM

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и SPYM

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SPYM в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EFA and SPYM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.50%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.52% vs 9.84% for EFA. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.52% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.29% for SPYM.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYM is S&P 500. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор