Сравнение EEWG.L с WMVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).
EEWG.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEWG.L и WMVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEWG.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | -1.94% | 11.10% | 20.25% | 16.39% | -10.66% | 24.27% | 13.73% | 0.95% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.18% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью 1.18%.
EEWG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEWG.L и WMVG.L
EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
EEWG.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
EEWG.L
WMVG.L
Сравнение EEWG.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEWG.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.28 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.44 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.70 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 2.35 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEWG.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.28 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EEWG.L и WMVG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEWG.L и WMVG.L
Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.21% | 1.18% | 1.37% | 1.59% | 1.78% | 1.28% | 1.43% | 0.76% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEWG.L и WMVG.L
Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и WMVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEWG.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -28.25% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -8.24% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -15.18% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -3.34% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.13% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.52% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEWG.L и WMVG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEWG.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.61% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 5.07% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 10.71% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 9.97% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 12.22% | +3.20% |