PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEWG.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и WMVG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
-1.94%11.10%20.25%16.39%-10.66%24.27%13.73%0.95%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
1.18%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью 1.18%.


EEWG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.48%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*

WMVG.L

1 день
0.37%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.22%
1 год
3.02%
3 года*
9.94%
5 лет*
6.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Сравнение комиссий EEWG.L и WMVG.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.


Доходность на риск

EEWG.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEWG.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.28

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.44

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.70

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

2.35

+9.09

EEWG.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEWG.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и WMVG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и WMVG.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
1.21%1.18%1.37%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и WMVG.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и WMVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EEWG.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-28.25%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-8.24%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-15.18%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-3.34%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.13%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и WMVG.L

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEWG.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.61%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

5.07%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

10.71%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

9.97%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

12.22%

+3.20%