Сравнение EEWG.L с VPAC.L
EEWG.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EEWG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEWG.L returned 10.59%/yr vs 4.29%/yr for VPAC.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EEWG.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности EEWG.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEWG.L торгуется в GBP, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEWG.L показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
EEWG.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEWG.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.45% | 10.99% | 20.26% | 16.47% | -10.69% | 24.36% | 13.71% | 1.01% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 4.62% | 1.73% | -1.65% |
Correlation
The correlation between EEWG.L and VPAC.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEWG.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
EEWG.L
VPAC.L
Сравнение EEWG.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEWG.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.27 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 3.30 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEWG.L и VPAC.L
Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEWG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -26.87% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -4.94% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -9.34% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -15.98% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.48% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.54% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEWG.L и VPAC.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEWG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.91% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 5.14% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 6.72% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 8.70% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 12.35% | +2.93% |
Сравнение комиссий EEWG.L и VPAC.L
EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEWG.L и VPAC.L
Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | 1.18% | 1.36% | 1.59% | 1.78% | 1.28% | 1.43% | 0.76% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEWG.L and VPAC.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEWG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEWG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
EEWG.L is categorized as Global Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. EEWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EEWG.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для EEWG.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор