Сравнение EEWG.L с ISWD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

EEWG.L и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и ISWD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	-1.94%	11.10%	20.25%	16.39%	-10.66%	24.27%	13.73%	0.95%
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	2.52%	11.58%	7.85%	17.25%	-0.87%	23.70%	5.11%	0.97%

Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 2.52%.

EEWG.L

1 день: 0.10%

1 месяц: -2.03%

С начала года: -1.94%

6 месяцев: 0.96%

1 год: 15.48%

3 года*: 13.38%

5 лет*: 10.04%

10 лет*: —

ISWD.L

1 день: -0.18%

1 месяц: -1.46%

С начала года: 2.52%

6 месяцев: 6.04%

1 год: 22.60%

3 года*: 10.88%

5 лет*: 11.05%

10 лет*: 11.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EEWG.L:

EEWG.L с ACWI EEWG.L с VWO EEWG.L с CSP1.L EEWG.L с IWVG.L EEWG.L с MINV.L EEWG.L с PRWU.L EEWG.L с SWDA.L

Часто сравнивают с ISWD.L:

ISWD.L с IGDA.L ISWD.L с SPUS ISWD.L с HLAL ISWD.L с VOO ISWD.L с SPWO ISWD.L с UMMA ISWD.L с NREF

Сравнение комиссий EEWG.L и ISWD.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

ISWD.L

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

EEWG.L

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEWG.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEWG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISWD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EEWG.L	ISWD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	1.53	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	2.14	-0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.31	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	4.99	-2.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.44	16.98	-5.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWG.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EEWG.L	ISWD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	1.53	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	0.83	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.68	+0.03

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и ISWD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и ISWD.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ISWD.L в 1.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	1.21%	1.18%	1.37%	1.59%	1.78%	1.28%	1.43%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	1.46%	1.50%	1.74%	1.99%	2.43%	1.98%	1.88%	2.37%	2.39%	2.09%	2.09%	2.62%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и ISWD.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EEWG.L	ISWD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.46%	-31.52%	+6.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.02%	-6.46%	-0.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.00%	-21.00%	+2.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-24.90%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.89%	-3.28%	-0.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.04%	-3.64%	-0.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.77%	1.62%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и ISWD.L

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EEWG.L	ISWD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.19%	3.92%	+0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.21%	8.91%	-0.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.31%	14.69%	-0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.43%	13.22%	+0.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.42%	14.30%	+1.12%

Сравнение EEWG.L с ISWD.L

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и ISWD.L

Сравнение доходности по годам EEWG.L и ISWD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EEWG.L

ISWD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EEWG.L и ISWD.L

Доходность на риск

EEWG.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

EEWG.L

ISWD.L

Сравнение EEWG.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EEWG.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и ISWD.L

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и ISWD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и ISWD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)