PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEWD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEWD.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEWD.L (iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - EEWD.L tracks the MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEWD.L returned 10.52%/yr vs 12.48%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EEWD.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности EEWD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEWD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWD.L показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.

EEWD.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.79%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.77%
6 месяцев
20.37%
1 год
37.24%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEWD.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc		9.23%19.23%18.35%23.17%-20.23%22.70%17.66%15.77%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%11.47%

Correlation

The correlation between EEWD.L and ISWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between EEWD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEWD.L и ISWD.L

Секторы
EEWD.L
ISWD.L

Технологии

29.1%
42.8%

Финансовые услуги

16.4%
0.0%

Промышленность

10.4%
12.9%

Здравоохранение

9.3%
10.4%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.1%
9.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Технологии

EEWD.L
29.1%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

EEWD.L
16.4%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

EEWD.L
10.4%
ISWD.L
12.9%

Здравоохранение

EEWD.L
9.3%
ISWD.L
10.4%

Коммуникационные услуги

EEWD.L
9.2%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

EEWD.L
9.0%
ISWD.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

EEWD.L
4.5%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

EEWD.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

EEWD.L
3.1%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

EEWD.L
2.6%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

EEWD.L
2.2%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EEWD.L:
EEWD.L с CHRG.LEEWD.L с INFR.LEEWD.L с CNDX.LEEWD.L с ISAC.LEEWD.L с IGLN.LEEWD.L с IITU.LEEWD.L с SWDA.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

EEWD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWD.L
Ранг доходности на риск EEWD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEWD.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.94

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.14

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

5.09

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

18.42

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWD.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEWD.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EEWD.L и ISWD.L

Максимальная просадка EEWD.L за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWD.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEWD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-48.12%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.30%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-18.46%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-22.70%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.20%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.70%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.02%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWD.L и ISWD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) составляет 3.42%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что EEWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEWD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.07%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.72%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.65%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.46%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.67%

+1.66%

Сравнение комиссий EEWD.L и ISWD.L

EEWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWD.L и ISWD.L

Дивидендная доходность EEWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc		1.09%1.19%1.39%1.59%1.82%1.29%1.35%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

EEWD.L and ISWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEWD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEWD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

EEWD.L tracks MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for EEWD.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEWD.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор