PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEWD.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEWD.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEWD.L (iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - EEWD.L tracks the MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEWD.L returned 10.52%/yr vs 11.87%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEWD.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEWD.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWD.L показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.81%.

EEWD.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.08%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.38%
1 год
24.23%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.17%
1 год
26.04%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEWD.L и SWDA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc		9.23%19.23%18.35%23.17%-20.23%22.70%17.66%15.77%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.81%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%15.16%

Correlation

The correlation between EEWD.L and SWDA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between EEWD.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEWD.L и SWDA.L

Секторы
EEWD.L
SWDA.L

Технологии

29.1%
30.0%

Финансовые услуги

16.4%
15.4%

Промышленность

10.4%
10.9%

Здравоохранение

9.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.2%

Энергетика

4.2%
4.2%

Сырьевые материалы

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Технологии

EEWD.L
29.1%
SWDA.L
30.0%

Финансовые услуги

EEWD.L
16.4%
SWDA.L
15.4%

Промышленность

EEWD.L
10.4%
SWDA.L
10.9%

Здравоохранение

EEWD.L
9.3%
SWDA.L
8.7%

Коммуникационные услуги

EEWD.L
9.2%
SWDA.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

EEWD.L
9.0%
SWDA.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

EEWD.L
4.5%
SWDA.L
5.2%

Энергетика

EEWD.L
4.2%
SWDA.L
4.2%

Сырьевые материалы

EEWD.L
3.1%
SWDA.L
3.2%

Коммунальные услуги

EEWD.L
2.6%
SWDA.L
2.5%

Недвижимость

EEWD.L
2.2%
SWDA.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EEWD.L:
EEWD.L с CHRG.LEEWD.L с INFR.LEEWD.L с ISAC.LEEWD.L с CNDX.LEEWD.L с IGLN.LEEWD.L с IITU.LEEWD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

EEWD.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWD.L
Ранг доходности на риск EEWD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWD.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEWD.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.27

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.37

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.02

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.29

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWD.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWD.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWD.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEWD.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.73

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EEWD.L и SWDA.L

Максимальная просадка EEWD.L за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWD.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEWD.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-33.62%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.59%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-17.07%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-26.50%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.42%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.58%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.95%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWD.L и SWDA.L

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EEWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEWD.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.81%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.58%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.41%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.30%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.73%

+1.60%

Сравнение комиссий EEWD.L и SWDA.L

И EEWD.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWD.L и SWDA.L

Дивидендная доходность EEWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc		1.09%1.19%1.39%1.59%1.82%1.29%1.35%1.47%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EEWD.L and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEWD.L and SWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

EEWD.L tracks MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEWD.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор