PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEWD.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEWD.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEWD.L (iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EEWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEWD.L returned 10.52%/yr vs 17.61%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EEWD.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности EEWD.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEWD.L показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%.

EEWD.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.08%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.38%
1 год
24.23%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
8.52%
С начала года
19.65%
6 месяцев
19.10%
1 год
40.28%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEWD.L и CNDX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc		9.23%19.23%18.35%23.17%-20.23%22.70%17.66%15.77%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%21.36%

Correlation

The correlation between EEWD.L and CNDX.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between EEWD.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEWD.L и CNDX.L

Секторы
EEWD.L
CNDX.L

Технологии

29.1%
57.3%

Финансовые услуги

16.4%
0.2%

Промышленность

10.4%
2.8%

Здравоохранение

9.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.9%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.1%
1.1%

Коммунальные услуги

2.6%
1.3%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Технологии

EEWD.L
29.1%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

EEWD.L
16.4%
CNDX.L
0.2%

Промышленность

EEWD.L
10.4%
CNDX.L
2.8%

Здравоохранение

EEWD.L
9.3%
CNDX.L
3.8%

Коммуникационные услуги

EEWD.L
9.2%
CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

EEWD.L
9.0%
CNDX.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

EEWD.L
4.5%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

EEWD.L
4.2%
CNDX.L
0.5%

Сырьевые материалы

EEWD.L
3.1%
CNDX.L
1.1%

Коммунальные услуги

EEWD.L
2.6%
CNDX.L
1.3%

Недвижимость

EEWD.L
2.2%
CNDX.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EEWD.L:
EEWD.L с CHRG.LEEWD.L с INFR.LEEWD.L с ISAC.LEEWD.L с IGLN.LEEWD.L с IITU.LEEWD.L с SWDA.LEEWD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

EEWD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWD.L
Ранг доходности на риск EEWD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEWD.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.52

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.50

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.61

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.03

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWD.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWD.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEWD.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.12

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EEWD.L и CNDX.L

Максимальная просадка EEWD.L за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWD.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEWD.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-35.17%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.00%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-22.44%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-35.17%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.76%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.30%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.07%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWD.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) составляет 3.42%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что EEWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEWD.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.90%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.88%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

15.79%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

20.87%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

20.07%

-2.74%

Сравнение комиссий EEWD.L и CNDX.L

EEWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWD.L и CNDX.L

Дивидендная доходность EEWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc		1.09%1.19%1.39%1.59%1.82%1.29%1.35%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEWD.L and CNDX.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEWD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEWD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

EEWD.L is categorized as Global Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. EEWD.L tracks MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for EEWD.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEWD.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор