Сравнение EETH с CSHP
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -31.81% vs 3.94% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EETH charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности EETH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -45.17%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
EETH
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -19.80%
- С начала года
- -45.17%
- 6 месяцев
- -45.15%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -45.17% | -17.19% | -5.77% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between EETH and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
EETH
CSHP
Сравнение EETH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 6.46 | -5.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 65.45 | -65.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 381.67 | -382.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и CSHP
Максимальная просадка EETH за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -0.08% | -68.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.70% | -0.06% | -68.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | -0.04% | -67.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -0.00% | -30.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 0.01% | +41.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и CSHP
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.49% | 0.16% | +19.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.97% | 0.27% | +46.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.41% | 0.36% | +69.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.09% | 0.41% | +68.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.09% | 0.41% | +68.68% |
Сравнение комиссий EETH и CSHP
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и CSHP
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 96.89%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 96.89% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (19.49%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -68.70% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -31.81% for EETH. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 96.89%, compared with 3.91% for CSHP.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор