PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий EEOFX и LSHAX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии LSHAX в 1.68%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.17

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.53

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.22

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

0.34

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.17

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между EEOFX и LSHAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и LSHAX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и LSHAX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-69.03%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-37.04%

+23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-45.79%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-14.39%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-21.93%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

24.26%

-19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и LSHAX

Текущая волатильность для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) составляет 7.95%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.79%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

27.10%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

40.80%

-17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

33.69%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

30.16%

-5.44%