PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с BAFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с BAFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и BAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и BAFMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-12.04%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BAFMX с доходностью -8.93%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX
Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX

Сравнение комиссий EEOFX и BAFMX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BAFMX в 0.79%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXBAFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.09

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.29

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.12

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

0.33

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. BAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BAFMX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и BAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXBAFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.09

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между EEOFX и BAFMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и BAFMX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BAFMX в 80.17%

TTM20252024202320222021202020192018
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и BAFMX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки BAFMX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и BAFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXBAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-38.26%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-17.09%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-38.14%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-14.61%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-11.71%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

6.03%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и BAFMX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXBAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.76%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

11.86%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

21.34%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

20.56%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.52%

+2.20%