Сравнение EEOFX с BAFMX
EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) and BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEOFX charges 2.11%/yr vs 0.79%/yr for BAFMX.
Доходность
Сравнение доходности EEOFX и BAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEOFX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 27.52%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEOFX и BAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 30.84% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -12.04% |
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
Correlation
The correlation between EEOFX and BAFMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between EEOFX and BAFMX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEOFX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск
EEOFX
BAFMX
Сравнение EEOFX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEOFX | BAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEOFX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EEOFX и BAFMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEOFX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEOFX и BAFMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEOFX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | — | — |
Сравнение комиссий EEOFX и BAFMX
EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BAFMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEOFX и BAFMX
Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BAFMX в 75.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEOFX and BAFMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EEOFX и BAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор