PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELDX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELDX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EELDX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELDX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		1.45%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, EELDX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции EELDX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 7.77% против 2.42% соответственно.

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.35%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.77%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FBIIXEELDX с FWWFXEELDX с EMB
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий EELDX и PYELX

EELDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

EELDX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELDX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELDXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

0.11

+4.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

1.22

+4.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.00

1.77

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.24

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

3.45

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELDX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELDX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELDX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELDXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

0.11

+4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.70

0.04

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

0.07

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.03

+1.29

Корреляция

Корреляция между EELDX и PYELX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELDX и PYELX

Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.18%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EELDX и PYELX

Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EELDXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-56.98%

+37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-50.21%

+46.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-51.98%

+34.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.12%

-52.62%

+33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-6.64%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-16.96%

+14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.54%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EELDX и PYELX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 1.85%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELDXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

3.36%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

4.66%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

111.80%

-108.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

50.59%

-46.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

36.37%

-31.61%