PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELDX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELDX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EELDX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELDX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		1.45%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EELDX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EELDX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.93% соответственно.

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.35%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.77%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FBIIXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMB
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EELDX и EXG

EELDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Доходность на риск

EELDX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELDX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELDXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

1.03

+3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

1.55

+4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.00

1.23

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.32

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

5.81

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELDX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELDX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELDX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELDXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

1.03

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.70

0.47

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

0.50

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.29

+1.02

Корреляция

Корреляция между EELDX и EXG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELDX и EXG

Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.18%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EELDX и EXG

Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EELDXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-58.45%

+39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-14.28%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-27.82%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.12%

-45.36%

+26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-8.37%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.68%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.23%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EELDX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 1.85%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELDXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

7.47%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

10.65%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

18.36%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

17.38%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

19.94%

-15.18%