Сравнение EELDX с EIDOX
EELDX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund) and EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) are both Emerging Markets Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EELDX returned 8.01%/yr vs 7.95%/yr for EIDOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EELDX charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for EIDOX.
Доходность
Сравнение доходности EELDX и EIDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EELDX показывает доходность 7.28%, а EIDOX немного выше – 7.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EELDX имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции EIDOX немного отстают с 7.95%.
EELDX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.01%
EIDOX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам EELDX и EIDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.28% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 7.37% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% | 18.25% | -4.28% | 12.97% |
Correlation
The correlation between EELDX and EIDOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between EELDX and EIDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EELDX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск
EELDX
EIDOX
Сравнение EELDX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EELDX | EIDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 2.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 5.19 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 21.01 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EELDX и EIDOX
Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, примерно равная максимальной просадке EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и EIDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EELDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -19.06% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -3.56% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -3.97% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -17.42% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -19.06% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.46% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.46% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.88% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELDX и EIDOX
Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 0.82%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EELDX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.88% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.02% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.45% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.65% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.72% | 0.00% |
Сравнение комиссий EELDX и EIDOX
EELDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELDX и EIDOX
Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что сопоставимо с доходностью EIDOX в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 10.72% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 10.65% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EELDX and EIDOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIDOX has higher volatility (0.88%) compared to EELDX (0.82%). In terms of maximum drawdown, EELDX dropped -19.12% vs EIDOX's -19.06%.
EIDOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs 5.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EELDX и EIDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор