PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEJG.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEJG.L с IJPE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EEJG.L (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds from iShares - EEJG.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJG.L returned 9.18%/yr vs 18.77%/yr for IJPE.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEJG.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности EEJG.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEJG.L торгуется в GBP, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEJG.L показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 16.45%.

EEJG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
2.18%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.57%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-1.28%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.45%
6 месяцев
17.72%
1 год
51.57%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.77%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEJG.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		15.11%17.61%6.33%13.58%-8.10%1.90%19.66%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		16.45%34.15%16.53%30.17%-0.54%4.85%28.33%

Correlation

The correlation between EEJG.L and IJPE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.80

The correlation between EEJG.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEJG.L и IJPE.L

Секторы
EEJG.L
IJPE.L

Промышленность

22.9%
26.0%

Технологии

22.2%
19.1%

Финансовые услуги

21.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.9%

Недвижимость

4.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.6%

Энергетика

0.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.1%

Промышленность

EEJG.L
22.9%
IJPE.L
26.0%

Технологии

EEJG.L
22.2%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

EEJG.L
21.1%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

EEJG.L
10.4%
IJPE.L
12.2%

Здравоохранение

EEJG.L
8.5%
IJPE.L
6.3%

Коммуникационные услуги

EEJG.L
8.4%
IJPE.L
7.9%

Недвижимость

EEJG.L
4.0%
IJPE.L
2.3%

Сырьевые материалы

EEJG.L
1.4%
IJPE.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

EEJG.L
0.8%
IJPE.L
3.6%

Энергетика

EEJG.L
0.1%
IJPE.L
1.1%

Коммунальные услуги

EEJG.L
0.1%
IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EEJG.L:
EEJG.L с VJPN.LEEJG.L с PRIJ.LEEJG.L с VUAG.LEEJG.L с VUAA.LEEJG.L с VJPB.LEEJG.L с PAJS.LEEJG.L с DXJP.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

EEJG.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEJG.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEJG.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.65

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.62

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.83

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

16.18

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEJG.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEJG.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEJG.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEJG.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.65

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EEJG.L и IJPE.L

Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.41%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEJG.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.41%

-33.89%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-10.62%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-20.17%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-20.17%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.61%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-8.59%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.18%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EEJG.L и IJPE.L

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеют волатильность 3.80% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEJG.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.86%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.13%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.33%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

18.66%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

18.80%

-2.73%

Сравнение комиссий EEJG.L и IJPE.L

EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEJG.L и IJPE.L

Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.37%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEJG.L and IJPE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEJG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEJG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

EEJG.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.15% for EEJG.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEJG.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор