Сравнение EEJG.L с PAJS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L).
EEJG.L и PAJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEJG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. PAJS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEJG.L и PAJS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEJG.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.17% | 17.60% | 6.43% | 13.48% | -8.04% | -3.26% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 2.07% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
Разные валюты инструментов
EEJG.L торгуется в GBP, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJG.L показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 2.07%.
EEJG.L
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEJG.L и PAJS.L
EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EEJG.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
EEJG.L
PAJS.L
Сравнение EEJG.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEJG.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.37 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.48 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 5.27 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEJG.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между EEJG.L и PAJS.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJG.L и PAJS.L
Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как PAJS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.45% | 1.57% | 1.81% | 1.74% | 2.10% | 1.69% | 1.64% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEJG.L и PAJS.L
Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и PAJS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEJG.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -29.71% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.92% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -11.89% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -16.72% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.34% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJG.L и PAJS.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что EEJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEJG.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 7.95% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 14.08% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 18.41% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 22.37% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 22.37% | -6.49% |