PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEJG.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEJG.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEJG.L (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds from iShares - EEJG.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJG.L returned 9.31%/yr vs 10.04%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EEJG.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности EEJG.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEJG.L торгуется в GBP, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEJG.L показывает доходность 15.84%, а IJPA.L немного выше – 16.15%.

EEJG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
2.97%
С начала года
15.84%
6 месяцев
15.78%
1 год
35.48%
3 года*
14.25%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
6.14%
С начала года
16.15%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.76%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEJG.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		15.84%17.60%6.43%13.48%-8.04%1.83%19.79%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%18.27%

Correlation

The correlation between EEJG.L and IJPA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between EEJG.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEJG.L и IJPA.L

Секторы
EEJG.L
IJPA.L

Промышленность

22.9%
25.2%

Технологии

22.2%
19.8%

Финансовые услуги

21.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.7%

Недвижимость

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

1.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.0%

Энергетика

0.1%
0.9%

Коммунальные услуги

0.1%
1.2%

Промышленность

EEJG.L
22.9%
IJPA.L
25.2%

Технологии

EEJG.L
22.2%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

EEJG.L
21.1%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

EEJG.L
10.4%
IJPA.L
12.2%

Здравоохранение

EEJG.L
8.5%
IJPA.L
5.8%

Коммуникационные услуги

EEJG.L
8.4%
IJPA.L
5.7%

Недвижимость

EEJG.L
4.0%
IJPA.L
3.0%

Сырьевые материалы

EEJG.L
1.4%
IJPA.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

EEJG.L
0.8%
IJPA.L
4.0%

Энергетика

EEJG.L
0.1%
IJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

EEJG.L
0.1%
IJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EEJG.L:
EEJG.L с VJPN.LEEJG.L с PRIJ.LEEJG.L с VUAG.LEEJG.L с VUAA.LEEJG.L с VJPB.LEEJG.L с PAJS.LEEJG.L с DXJP.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

EEJG.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEJG.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEJG.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.62

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.16

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

10.36

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEJG.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEJG.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEJG.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEJG.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EEJG.L и IJPA.L

Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEJG.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-25.10%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-10.63%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-13.21%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-18.93%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.05%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-6.35%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.25%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EEJG.L и IJPA.L

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеют волатильность 4.29% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEJG.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.11%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

15.54%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.61%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.16%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.58%

-0.59%

Сравнение комиссий EEJG.L и IJPA.L

EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEJG.L и IJPA.L

Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.36%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EEJG.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EEJG.L.

EEJG.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.15% for EEJG.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEJG.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор