Сравнение EEJD.L с SGLN.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EEJD.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 17.15%/yr for SGLN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.94%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -6.94%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -7.03% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 18.80% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and SGLN.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.15 |
Over the past year, EEJD.L and SGLN.L have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
SGLN.L
Сравнение EEJD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.81 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 1.94 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и SGLN.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -56.74% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -24.59% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -24.59% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -24.59% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -24.48% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -32.94% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 10.33% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и SGLN.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 7.02% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.71% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 22.15% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 25.65% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 22.87% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.87% | -0.07% |
Сравнение комиссий EEJD.L и SGLN.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и SGLN.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and SGLN.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EEJD.L.
EEJD.L is categorized as Japan Equities, while SGLN.L is Gold. EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор