Сравнение EEJD.L с HSXD.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EEJD.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 9.41%/yr for HSXD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for HSXD.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и HSXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у HSXD.L с доходностью 24.31%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
HSXD.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEJD.L и HSXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.22% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.31% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -0.71% | 22.36% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and HSXD.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between EEJD.L and HSXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
HSXD.L
Сравнение EEJD.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | HSXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.19 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.72 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и HSXD.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки HSXD.L в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и HSXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -38.23% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.86% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -20.22% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -32.61% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -11.92% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -14.15% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.23% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и HSXD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) составляет 7.02%, в то время как у HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.07% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 20.26% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 22.33% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 19.63% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 19.16% | -0.36% |
Сравнение комиссий EEJD.L и HSXD.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HSXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и HSXD.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как HSXD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and HSXD.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HSXD.L.
EEJD.L is categorized as Japan Equities, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.25% for HSXD.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и HSXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор