PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEIIX с ETG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEIIX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I) and ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) are both mutual funds - EEIIX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, EEIIX returned 5.40%/yr vs 12.90%/yr for ETG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EEIIX charges 1.01%/yr vs 2.57%/yr for ETG.

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции EEIIX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 5.40% против 12.90% соответственно.

EEIIX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.16%
1 год
16.48%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.40%

ETG

1 день
0.43%
1 месяц
3.56%
С начала года
3.38%
6 месяцев
6.99%
1 год
23.01%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEIIX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		3.56%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		3.38%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Correlation

The correlation between EEIIX and ETG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г.

0.45

The correlation between EEIIX and ETG shifts across timeframes, from 0.41 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с AGEPXEEIIX с PYCEXEEIIX с MLPA
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с AKREXETG с PPI

Доходность на риск

EEIIX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXETGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.52

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.15

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.39

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

5.51

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ETG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.52

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и ETG

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и ETG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEIIXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-74.76%

+43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-16.64%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-16.95%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-31.64%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-51.53%

+23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.02%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-13.47%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.19%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) составляет 2.25%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEIIXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.67%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

12.29%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

15.24%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

19.82%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

21.25%

-12.87%

Сравнение комиссий EEIIX и ETG

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и ETG

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности ETG в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.29%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.69%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Часто задаваемые вопросы

EEIIX and ETG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETG has higher volatility (4.67%) compared to EEIIX (2.25%). In terms of maximum drawdown, EEIIX dropped -31.11% vs ETG's -74.76%.

EEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEIIX и ETG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор