Сравнение EEDM.L с USDV.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - EEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 7.27%/yr for USDV.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 12.35%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам EEDM.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.35% | 8.78% | 7.52% | 1.58% | -0.37% | 25.59% | 0.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and USDV.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between EEDM.L and USDV.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
USDV.L
Сравнение EEDM.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.17 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 5.35 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и USDV.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки USDV.L в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -38.11% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -6.96% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -15.12% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -15.12% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.04% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -6.59% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.83% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и USDV.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 2.46% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 6.81% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 9.38% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.80% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 15.71% | +5.09% |
Сравнение комиссий EEDM.L и USDV.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и USDV.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности USDV.L в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDM.L and USDV.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
EEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор