Сравнение EEDM.L с JRDM.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEDM.L returned 18.64%/yr vs 356.55%/yr for JRDM.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и JRDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 18.76%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
JRDM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 194.32%
- 3 года*
- 356.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDM.L и JRDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -4.89% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 18.76% | 7,405.66% | 6.70% | 6.72% | -20.81% | -29.96% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and JRDM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between EEDM.L and JRDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
JRDM.L
Сравнение EEDM.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | JRDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.36 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 15.10 | -12.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 48.05 | -41.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и JRDM.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки JRDM.L в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и JRDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -52.52% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.79% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.06% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -11.09% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -29.39% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.03% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и JRDM.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеют волатильность 9.16% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 9.39% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 19.56% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 117.18% | -95.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 505.09% | -485.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 505.09% | -484.29% |
Сравнение комиссий EEDM.L и JRDM.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JRDM.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и JRDM.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности JRDM.L в 46.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 46.51% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EEDM.L and JRDM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for JRDM.L.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.30% for JRDM.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и JRDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор