Сравнение EEDG.L с HIUS.L
EEDG.L (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDG.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEDG.L returned 17.59%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EEDG.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDG.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDG.L показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
EEDG.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDG.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EEDG.L iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.66% | 7.08% | 26.20% | 19.31% | -4.11% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between EEDG.L and HIUS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between EEDG.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDG.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
EEDG.L
HIUS.L
Сравнение EEDG.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEDG.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.60 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 7.20 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 20.58 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEDG.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.44 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EEDG.L и HIUS.L
Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDG.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -25.20% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -6.86% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -25.20% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.76% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.87% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.41% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDG.L и HIUS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) составляет 2.65%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDG.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.46% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 10.84% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 14.36% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 15.67% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.67% | -0.47% |
Сравнение комиссий EEDG.L и HIUS.L
EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDG.L и HIUS.L
Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDG.L iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 0.88% | 0.99% | 1.15% | 1.39% | 1.00% | 1.30% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDG.L and HIUS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
EEDG.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for EEDG.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDG.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор