Сравнение EEA с CMIUX
EEA (The European Equity Fund) and CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, EEA returned 6.44%/yr vs 9.90%/yr for CMIUX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEA charges 0.01%/yr vs 0.13%/yr for CMIUX.
Доходность
Сравнение доходности EEA и CMIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEA показывает доходность 7.35%, а CMIUX немного ниже – 7.29%.
EEA
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.12%
CMIUX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEA и CMIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEA The European Equity Fund | 7.35% | 36.10% | -3.53% | 17.24% | -18.97% | 14.19% | 13.54% | 11.40% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 7.29% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
Correlation
The correlation between EEA and CMIUX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between EEA and CMIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEA vs. CMIUX — Ранг доходности на риск
EEA
CMIUX
Сравнение EEA c CMIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The European Equity Fund (EEA) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEA | CMIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.70 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.21 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEA и CMIUX
Максимальная просадка EEA за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEA и CMIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEA | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -36.83% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -11.76% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -14.30% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -29.49% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.71% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -5.70% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.21% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEA и CMIUX
Текущая волатильность для The European Equity Fund (EEA) составляет 4.36%, в то время как у Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEA | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.04% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 13.46% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 15.74% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.91% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 19.72% | -0.29% |
Сравнение комиссий EEA и CMIUX
EEA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEA и CMIUX
Дивидендная доходность EEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности CMIUX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.44% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEA The European Equity Fund | 8.94% | 7.55% | 2.19% | 1.99% | 11.60% | 14.42% | 1.86% | 5.49% | 0.95% | 0.87% | 0.97% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
EEA and CMIUX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMIUX has higher volatility (5.04%) compared to EEA (4.36%). In terms of maximum drawdown, EEA dropped -72.28% vs CMIUX's -36.83%.
CMIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEA и CMIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор