Сравнение EDR с TKO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EDR с TKO

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и TKO Group Holdings Inc. (TKO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDR или TKO.

Корреляция

Корреляция между EDR и TKO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EDR и TKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EDR

TKO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDR:

2.85

TKO:

3.98

Коэф-т Сортино

EDR:

4.24

TKO:

4.99

Коэф-т Омега

EDR:

1.70

TKO:

1.72

Коэф-т Кальмара

EDR:

1.34

TKO:

4.80

Коэф-т Мартина

EDR:

38.17

TKO:

28.27

Индекс Язвы

EDR:

1.15%

TKO:

3.73%

Дневная вол-ть

EDR:

15.52%

TKO:

26.55%

Макс. просадка

EDR:

-49.21%

TKO:

-28.35%

Текущая просадка

EDR:

0.00%

TKO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDR:

$10.33B

TKO:

$13.51B

EPS

EDR:

-$0.61

TKO:

-$0.45

Общая выручка (12 мес.)

EDR:

$5.63B

TKO:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDR:

$2.81B

TKO:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

EDR:

$307.68M

TKO:

$497.66M

Доходность по периодам

С начала года, EDR показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у TKO с доходностью 24.22%.

EDR

С начала года

10.45%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

26.24%

1 год

43.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TKO

С начала года

24.22%

1 месяц

25.93%

6 месяцев

48.72%

1 год

102.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDR и TKO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TKO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDR c TKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDR

TKO

Показатель коэффициента Шарпа EDR на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TKO равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDR и TKO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EDR

TKO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDR и TKO

Дивидендная доходность EDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как TKO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
EDR Endeavor Group Holdings, Inc.	0.69%	0.77%	0.51%
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.00%	0.00%	4.73%

Просадки

Сравнение просадок EDR и TKO

Максимальная просадка EDR за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDR и TKO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EDR

TKO

Волатильность

Сравнение волатильности EDR и TKO

Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с TKO Group Holdings Inc. (TKO) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что EDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EDR

TKO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDR и TKO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavor Group Holdings, Inc. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EDR с TKO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EDR и TKO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDR и TKO

EDR

TKO

Сравнение EDR c TKO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDR и TKO

Просадки

Сравнение просадок EDR и TKO

Волатильность

Сравнение волатильности EDR и TKO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDR и TKO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество