Сравнение EDOW с AFOS
EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
EDOW
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOW и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 6.86% | 10.64% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between EDOW and AFOS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOW vs. AFOS — Ранг доходности на риск
EDOW
AFOS
Сравнение EDOW c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOW | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOW | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 4.35 | -3.70 |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и AFOS
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOW | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -11.52% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.14% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.37% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOW | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 20.14% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 20.14% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.14% | -2.40% |
Сравнение комиссий EDOW и AFOS
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и AFOS
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.22% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
EDOW and AFOS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.
EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для EDOW и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор