PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с VNAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDOG tracks the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index while VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDOG returned 11.09%/yr vs 16.20%/yr for VNAM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью -2.39%.

EDOG

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.08%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.67%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.26%

VNAM

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
1.38%
1 год
42.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.43%22.59%1.70%11.58%-10.50%1.77%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-2.39%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between EDOG and VNAM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.22

Сравнение распределения секторов EDOG и VNAM

Секторы
EDOG
VNAM

Энергетика

14.0%
1.9%

Промышленность

11.9%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.9%
5.9%

Сырьевые материалы

9.8%
9.0%

Технологии

9.2%
4.7%

Коммунальные услуги

8.8%
0.7%

Финансовые услуги

7.8%
25.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
0.9%

Недвижимость

-

38.6%

Энергетика

EDOG
14.0%
VNAM
1.9%

Промышленность

EDOG
11.9%
VNAM
12.8%

Коммуникационные услуги

EDOG
10.5%
VNAM

-

Здравоохранение

EDOG
10.5%
VNAM

-

Потребительский защитный сектор

EDOG
9.9%
VNAM
5.9%

Сырьевые материалы

EDOG
9.8%
VNAM
9.0%

Технологии

EDOG
9.2%
VNAM
4.7%

Коммунальные услуги

EDOG
8.8%
VNAM
0.7%

Финансовые услуги

EDOG
7.8%
VNAM
25.5%

Потребительский циклический сектор

EDOG
7.6%
VNAM
0.9%

Недвижимость

EDOG

-

VNAM
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM

Доходность на риск

EDOG vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.59

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.21

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.51

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

7.34

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VNAM равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGVNAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.03

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EDOG и VNAM

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-52.84%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-17.03%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-31.34%

+16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-9.01%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-30.54%

+19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.81%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и VNAM

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 4.39%, в то время как у Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.74%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

19.91%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

26.85%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

25.60%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

25.60%

-8.00%

Сравнение комиссий EDOG и VNAM

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и VNAM

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VNAM в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.88%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.51%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and VNAM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (6.74%) compared to EDOG (4.39%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, VNAM leads with 16.20% vs 11.09% for EDOG. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNAM has performed better with a 16.20% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.51% for VNAM.

EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.51% for VNAM.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор