PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM2.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM2.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM2.DE returned 7.59%/yr vs 10.12%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EDM2.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 26.35%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.

EDM2.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.82%
С начала года
26.35%
6 месяцев
26.81%
1 год
46.28%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		26.35%19.81%13.36%4.56%-16.00%4.73%7.76%7.05%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%5.09%

Correlation

The correlation between EDM2.DE and UEF5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between EDM2.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с 5MVL.DEEDM2.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE

Доходность на риск

EDM2.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM2.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.14

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.18

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

6.29

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

21.83

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM2.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM2.DEUEF5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM2.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-36.71%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-9.52%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-20.41%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.34%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.55%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-9.99%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.75%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и UEF5.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) составляет 7.43%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM2.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.72%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

15.86%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

19.10%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.66%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.88%

+0.25%

Сравнение комиссий EDM2.DE и UEF5.DE

EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и UEF5.DE

EDM2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EDM2.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDM2.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM2.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for EDM2.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM2.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор