PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM2.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM2.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM2.DE returned 7.59%/yr vs 7.69%/yr for FLXE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EDM2.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у FLXE.DE с доходностью 16.10%.

EDM2.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.82%
С начала года
26.35%
6 месяцев
26.81%
1 год
46.28%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		26.35%19.81%13.36%4.56%-16.00%4.73%7.76%7.05%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%4.08%

Correlation

The correlation between EDM2.DE and FLXE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between EDM2.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с 5MVL.DEEDM2.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO

Доходность на риск

EDM2.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM2.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.30

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.18

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.58

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

12.18

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM2.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM2.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и FLXE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM2.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-32.87%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.39%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-14.16%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-18.56%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.81%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-7.16%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.47%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и FLXE.DE

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM2.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.11%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

10.96%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

13.04%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.69%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.06%

+3.07%

Сравнение комиссий EDM2.DE и FLXE.DE

EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и FLXE.DE

Ни EDM2.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDM2.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDM2.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM2.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for EDM2.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM2.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор