PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGX с SPUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGX с SPUT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while SPUT is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности EDGX и SPUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EDGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.98%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUT

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.61%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.48%
1 год
14.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGX и SPUT

2026 (YTD)
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		7.78%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.25%

Correlation

The correlation between EDGX and SPUT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. 500 Income Edge ETF

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Часто сравнивают с EDGX:
EDGX с COPXEDGX с SHLDEDGX с AVGWEDGX с HYTIEDGX с IPDPEDGX с TLTXEDGX с QYLD
Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с POCTSPUT с FFTY

Доходность на риск

EDGX vs. SPUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGX c SPUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGXSPUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.69

—

EDGX vs. SPUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGX и SPUT

Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и SPUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGXSPUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.56%

-10.55%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.68%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-0.94%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EDGX и SPUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGXSPUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

7.76%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

11.35%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

11.35%

+2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGX и SPUT

Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SPUT в 5.15%

ПозицияTTM2025
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		3.02%0.00%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.15%4.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EDGX and SPUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUT has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.02% for EDGX.

They also come from different issuers: Global X and Innovator.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGX и SPUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор