PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGX с PEPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGX с PEPS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while PEPS is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности EDGX и PEPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EDGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.98%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEPS

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.03%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGX и PEPS

2026 (YTD)
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		7.78%
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		8.00%

Correlation

The correlation between EDGX and PEPS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. 500 Income Edge ETF

Parametric Equity Plus ETF

Часто сравнивают с EDGX:
EDGX с COPXEDGX с SHLDEDGX с AVGWEDGX с HYTIEDGX с IPDPEDGX с TLTXEDGX с QYLD
Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с ROCYPEPS с SPYIPEPS с HYTIPEPS с TOPWPEPS с DRKYPEPS с QQAPEPS с CHPY

Доходность на риск

EDGX vs. PEPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGX c PEPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGXPEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.10

—

EDGX vs. PEPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGX и PEPS

Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и PEPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGXPEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.56%

-21.26%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.04%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.75%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EDGX и PEPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGXPEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

13.80%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

18.43%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

18.43%

-4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGX и PEPS

Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности PEPS в 0.95%

ПозицияTTM20252024
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		3.02%0.00%0.00%
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.95%1.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EDGX and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDGX has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.95% for PEPS.

They also come from different issuers: Global X and Parametric.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGX и PEPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор