Сравнение EDGX с PEPS
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while PEPS is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.16% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 9.89% |
Correlation
The correlation between EDGX and PEPS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. PEPS — Ранг доходности на риск
EDGX
PEPS
Сравнение EDGX c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 1.05 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и PEPS
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -21.26% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.51% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.77% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.06% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 18.31% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 18.31% | -5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и PEPS
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EDGX and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDGX has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Global X and Parametric.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор