PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGX с NFLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGX с NFLW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while NFLW is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDGX и NFLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EDGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.98%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLW

1 день
0.08%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-27.54%
6 месяцев
-27.44%
1 год
-50.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGX и NFLW

2026 (YTD)
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		7.78%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-8.24%

Correlation

The correlation between EDGX and NFLW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. 500 Income Edge ETF

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с EDGX:
EDGX с COPXEDGX с SHLDEDGX с AVGWEDGX с HYTIEDGX с IPDPEDGX с TLTXEDGX с QYLD
Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD

Доходность на риск

EDGX vs. NFLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGX c NFLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGXNFLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-1.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.75

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.59

—

EDGX vs. NFLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGX и NFLW

Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки NFLW в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и NFLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGXNFLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.56%

-53.89%

+46.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-53.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-53.85%

+51.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-27.86%

+26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

31.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EDGX и NFLW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGXNFLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

40.43%

-26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

40.29%

-26.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

40.29%

-26.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGX и NFLW

Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности NFLW в 87.68%

ПозицияTTM2025
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		3.02%0.00%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		87.68%38.89%

Часто задаваемые вопросы

EDGX and NFLW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 3.02% for EDGX.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGX и NFLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор