Сравнение EDGH с NEMD
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и NEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у NEMD с доходностью 4.30%.
EDGH
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 4.74% | 15.44% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.30% | 7.10% |
Correlation
The correlation between EDGH and NEMD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. NEMD — Ранг доходности на риск
EDGH
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDGH c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и NEMD
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и NEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -4.43% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -0.56% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.56% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и NEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 6.62% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 6.62% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 6.62% | +9.03% |
Сравнение комиссий EDGH и NEMD
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и NEMD
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NEMD в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.12% | 1.18% | 3.19% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.22% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and NEMD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
NEMD has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.12% for EDGH.
EDGH is categorized as Commodities, while NEMD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Neuberger Berman. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.60% for NEMD.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и NEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор