PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с NEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с NEMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и NEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у NEMD с доходностью 4.12%.

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEMD

1 день
0.35%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и NEMD

2026 (YTD)2025
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%16.11%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.12%7.07%

Correlation

The correlation between EDGH and NEMD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.09

Сравнение распределения секторов EDGH и NEMD

Секторы
EDGH
NEMD

Финансовые услуги

92.7%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EDGH
92.7%
NEMD

-

Сырьевые материалы

EDGH
7.3%
NEMD

-

Коммуникационные услуги

EDGH

-

NEMD

-

Потребительский циклический сектор

EDGH

-

NEMD

-

Потребительский защитный сектор

EDGH

-

NEMD

-

Энергетика

EDGH

-

NEMD
100.0%

Здравоохранение

EDGH

-

NEMD

-

Промышленность

EDGH

-

NEMD

-

Недвижимость

EDGH

-

NEMD

-

Технологии

EDGH

-

NEMD

-

Коммунальные услуги

EDGH

-

NEMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU
Часто сравнивают с NEMD:
NEMD с NBSDNEMD с NBETNEMD с GEMDNEMD с EMBXNEMD с VWOBNEMD с NBOSNEMD с EMB

Доходность на риск

EDGH vs. NEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NEMD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c NEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHNEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. NEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHNEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

2.20

-0.70

Просадки

Сравнение просадок EDGH и NEMD

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и NEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHNEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-4.43%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-0.04%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.57%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и NEMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHNEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

6.51%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

6.51%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

6.51%

+9.08%

Сравнение комиссий EDGH и NEMD

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и NEMD

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NEMD в 4.71%

ПозицияTTM20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.71%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and NEMD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

NEMD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.05% for EDGH.

EDGH is categorized as Commodities, while NEMD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Neuberger Berman. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.60% for NEMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и NEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор