Сравнение EDGE с TLTX
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
EDGE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.19% | 12.65% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between EDGE and TLTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. TLTX — Ранг доходности на риск
EDGE
TLTX
Сравнение EDGE c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGE | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EDGE и TLTX
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -6.35% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.05% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.27% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 9.14% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 9.14% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 9.14% | +6.81% |
Сравнение комиссий EDGE и TLTX
EDGE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и TLTX
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
EDGE and TLTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 0.00% for EDGE.
EDGE is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: MRBL and Global X. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор