Сравнение EDGE с FSSGX
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while FSSGX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, EDGE returned 24.55% vs 43.58% for FSSGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for FSSGX.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и FSSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 24.16%.
EDGE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSSGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 16.88%
- С начала года
- 24.16%
- 1 год
- 43.58%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и FSSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 10.56% | 12.94% |
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 24.16% | 36.61% |
Correlation
The correlation between EDGE and FSSGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between EDGE and FSSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. FSSGX — Ранг доходности на риск
EDGE
FSSGX
Сравнение EDGE c FSSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | FSSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.30 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 10.96 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGE и FSSGX
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и FSSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | FSSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -24.11% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -13.47% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -7.54% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.44% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.04% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и FSSGX
Текущая волатильность для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что EDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | FSSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 10.01% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 21.08% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 23.35% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.03% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.03% | -4.18% |
Сравнение комиссий EDGE и FSSGX
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и FSSGX
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 2.31% | 2.87% | 3.83% | 1.01% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EDGE and FSSGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSGX has higher volatility (10.01%) compared to EDGE (3.45%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs FSSGX's -24.11%.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и FSSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор