Сравнение EDF с SIGVX
EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) and SIGVX (Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund) are both mutual funds - EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while SIGVX is a Ultrashort Bond fund managed by Virtus. Over the past 10 years, EDF returned 4.03%/yr vs 2.27%/yr for SIGVX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EDF charges 1.45%/yr vs 0.41%/yr for SIGVX.
Доходность
Сравнение доходности EDF и SIGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SIGVX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции SIGVX по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.27% соответственно.
EDF
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.03%
SIGVX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам EDF и SIGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.90% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
SIGVX Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund | 1.79% | 5.41% | 4.88% | 5.03% | -1.05% | -0.18% | 1.25% | 2.36% | 1.74% | 1.30% |
Correlation
The correlation between EDF and SIGVX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2010 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDF vs. SIGVX — Ранг доходности на риск
EDF
SIGVX
Сравнение EDF c SIGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund (SIGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDF | SIGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.14 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 9.37 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 43.46 | -35.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDF и SIGVX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки SIGVX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и SIGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDF | SIGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -2.20% | -62.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -0.50% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -0.50% | -23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.47% | -2.20% | -50.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -2.20% | -62.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | 0.00% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -0.20% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.11% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и SIGVX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund (SIGVX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDF | SIGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.42% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 1.10% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 1.55% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 1.39% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 1.12% | +29.58% |
Сравнение комиссий EDF и SIGVX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SIGVX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и SIGVX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности SIGVX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 13.66% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
SIGVX Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund | 4.37% | 4.65% | 4.35% | 3.96% | 1.48% | 0.22% | 0.84% | 2.23% | 2.02% | 1.29% | 0.94% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
EDF and SIGVX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDF has higher volatility (5.64%) compared to SIGVX (0.42%). In terms of maximum drawdown, EDF dropped -64.23% vs SIGVX's -2.20%.
SIGVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDF и SIGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор