PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - EDEN tracks the MSCI Denmark IMI 25/50 Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDEN returned 2.15%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

EDEN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-0.63%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.15%
10 лет*
9.32%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-12.22%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between EDEN and FLSW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.65

The correlation between EDEN and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDEN и FLSW

Секторы
EDEN
FLSW

Здравоохранение

36.0%
37.3%

Промышленность

29.4%
14.1%

Финансовые услуги

15.8%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
13.7%

Сырьевые материалы

4.7%
7.8%

Коммунальные услуги

3.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

2.5%
5.7%

Энергетика

1.0%

-

Технологии

0.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Недвижимость

-

1.2%

Здравоохранение

EDEN
36.0%
FLSW
37.3%

Промышленность

EDEN
29.4%
FLSW
14.1%

Финансовые услуги

EDEN
15.8%
FLSW
17.6%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.7%
FLSW
13.7%

Сырьевые материалы

EDEN
4.7%
FLSW
7.8%

Коммунальные услуги

EDEN
3.2%
FLSW
0.2%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.5%
FLSW
5.7%

Энергетика

EDEN
1.0%
FLSW

-

Технологии

EDEN
0.9%
FLSW
1.3%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

FLSW
1.2%

Недвижимость

EDEN

-

FLSW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENZLEDEN с ENOREDEN с VOO
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

EDEN vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.14

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.71

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.32

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

4.20

-4.26

EDEN vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FLSW равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и FLSW

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-28.16%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-13.38%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-13.38%

-15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-28.16%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-3.81%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.95%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

4.21%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и FLSW

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеют волатильность 4.76% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.57%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

12.43%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

15.65%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

15.76%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

16.88%

+2.35%

Сравнение комиссий EDEN и FLSW

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и FLSW

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.17%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and FLSW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.76%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.06% vs 2.15% for EDEN. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.06% return vs 2.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EDEN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.12% for FLSW.

EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.09% for FLSW.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор