PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

EDC и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EDC и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-26.90%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий EDC и XTAP

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

EDC vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.79

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.45

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.90

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.70

-0.70

Корреляция

Корреляция между EDC и XTAP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и XTAP

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDC и XTAP

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-22.13%

-70.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-11.83%

-26.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

0.00%

-77.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-3.57%

-61.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

1.73%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и XTAP

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

0.99%

+27.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

2.61%

+42.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

14.34%

+45.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

14.60%

+40.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

14.60%

+45.53%