PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с SPYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

EDC и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 2.42% против 14.21% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий EDC и SPYM

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

EDC vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.00

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.53

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.55

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.32

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.71

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.58

-0.58

Корреляция

Корреляция между EDC и SPYM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и SPYM

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPYM в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок EDC и SPYM

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-54.46%

-38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-12.02%

-25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-24.48%

-56.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-33.87%

-53.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-5.54%

-72.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-7.21%

-58.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

2.55%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и SPYM

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

5.33%

+22.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

9.48%

+35.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

18.25%

+42.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

16.81%

+38.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

17.99%

+42.14%