PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ED3F.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ED3F.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ED3F.DE показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у DR7E.DE с доходностью 13.77%.


ED3F.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.24%
С начала года
16.69%
6 месяцев
4.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DR7E.DE

1 день
1.98%
1 месяц
9.42%
С начала года
13.77%
6 месяцев
17.50%
1 год
69.22%
3 года*
13.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ED3F.DE и DR7E.DE


Корреляция

Корреляция между ED3F.DE и DR7E.DE составляет 0.27 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ED3F.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ED3F.DE

DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ED3F.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ED3F.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ED3F.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.10

+0.74

Просадки

Сравнение просадок ED3F.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка ED3F.DE за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED3F.DE и DR7E.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ED3F.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-40.66%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

0.00%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-18.89%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ED3F.DE и DR7E.DE


Загрузка...

Волатильность по периодам


ED3F.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

22.91%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

24.83%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

24.83%

+5.31%

Сравнение комиссий ED3F.DE и DR7E.DE

ED3F.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ED3F.DE и DR7E.DE

Ни ED3F.DE, ни DR7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов