PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECRP.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ECRP.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECRP.L показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%.


ECRP.L

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.41%
1 год
4.95%
3 года*
4.58%
5 лет*
0.12%
10 лет*

500G.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.87%
1 год
29.10%
3 года*
19.12%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECRP.L и 500G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)
-0.42%8.36%-0.55%5.00%-8.32%-8.20%10.39%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
10.57%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%7.22%

Correlation

The correlation between ECRP.L and 500G.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ECRP.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECRP.L
Ранг доходности на риск ECRP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECRP.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECRP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECRP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECRP.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECRP.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECRP.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECRP.L500G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

4.08

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

15.27

-12.22

ECRP.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECRP.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа 500G.L равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECRP.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECRP.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.76

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.05

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.07

-0.96

Просадки

Сравнение просадок ECRP.L и 500G.L

Максимальная просадка ECRP.L за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECRP.L и 500G.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ECRP.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-25.52%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-7.12%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.87%

-21.12%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-21.12%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-0.22%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-3.29%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.91%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ECRP.L и 500G.L

Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) составляет 1.50%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что ECRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ECRP.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.65%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

7.13%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

10.55%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

14.31%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

15.54%

-8.66%

Сравнение комиссий ECRP.L и 500G.L

ECRP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECRP.L и 500G.L

Ни ECRP.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ECRP.L and 500G.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECRP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECRP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.

ECRP.L is categorized as European Corporate Bonds, while 500G.L is S&P 500. ECRP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.14% for ECRP.L and 0.15% for 500G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECRP.L и 500G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор