Сравнение ECR1.DE с VECP.DE
ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while VECP.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR1.DE returned 1.93%/yr vs 0.20%/yr for VECP.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VECP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECR1.DE и VECP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью 0.52%.
ECR1.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECR1.DE и VECP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.81% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.31% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -13.11% | 0.10% |
Correlation
The correlation between ECR1.DE and VECP.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR1.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск
ECR1.DE
VECP.DE
Сравнение ECR1.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECR1.DE | VECP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.10 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.26 | 0.68 | +21.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.85 | 2.33 | +75.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECR1.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 0.56 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.02 | 0.04 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.18 | +2.67 |
Просадки
Сравнение просадок ECR1.DE и VECP.DE
Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки VECP.DE в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и VECP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR1.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -17.05% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -2.65% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -2.65% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -17.05% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.67% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -4.33% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.77% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR1.DE и VECP.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR1.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.22% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 2.76% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 3.20% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 4.50% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 5.08% | -4.45% |
Сравнение комиссий ECR1.DE и VECP.DE
ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR1.DE и VECP.DE
ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
ECR1.DE and VECP.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VECP.DE.
ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.09% for VECP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и VECP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор