PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECPG с GLEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECPG с GLEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECPG (Encore Capital Group, Inc.) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. ECPG operates in Mortgage Finance (Financial Services), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ECPG returned 11.47%/yr vs 20.07%/yr for GLEN.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECPG и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECPG торгуется в USD, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECPG показывает доходность 48.30%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 50.90%. За последние 10 лет акции ECPG уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 11.47% против 20.07% соответственно.

ECPG

1 день
3.32%
1 месяц
-4.51%
С начала года
48.30%
6 месяцев
51.90%
1 год
110.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.47%

GLEN.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.92%
С начала года
50.90%
6 месяцев
61.80%
1 год
114.65%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.61%
10 лет*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECPG и GLEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		48.30%13.77%-5.87%5.86%-22.81%59.46%10.15%50.47%-44.18%46.95%
GLEN.L
Glencore plc		50.90%28.35%-24.64%-1.15%40.32%65.49%13.22%-12.08%-27.14%55.99%

Correlation

The correlation between ECPG and GLEN.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2011 г.

0.21

The correlation between ECPG and GLEN.L shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECPG:

$1.80B

GLEN.L:

£73.61B

EPS

ECPG:

$12.85

GLEN.L:

-£0.10

Коэффициент P/S

ECPG:

1.00

GLEN.L:

0.15

Коэффициент P/B

ECPG:

1.74

GLEN.L:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

ECPG:

$1.85B

GLEN.L:

£479.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECPG:

$1.38B

GLEN.L:

£11.90B

EBITDA (12 мес.)

ECPG:

$510.14M

GLEN.L:

£19.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encore Capital Group, Inc.

Glencore plc

Часто сравнивают с ECPG:
ECPG с FINVECPG с OPFIECPG с DCOECPG с AMGNECPG с HCIECPG с DTLA.LECPG с IUUS.L
Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG

Доходность на риск

ECPG vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECPG
Ранг доходности на риск ECPG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECPG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECPG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECPG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECPG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECPG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECPG c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECPGGLEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.53

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.80

7.62

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.70

24.32

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECPG vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECPG на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLEN.L равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECPG и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECPGGLEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.08

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ECPG и GLEN.L

Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки GLEN.L в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и GLEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECPGGLEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-87.17%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.96%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.94%

-53.53%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.54%

-54.01%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

-75.95%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-1.12%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-37.23%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.68%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ECPG и GLEN.L

Текущая волатильность для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) составляет 8.02%, в то время как у Glencore plc (GLEN.L) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что ECPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECPGGLEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.90%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

24.12%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.56%

32.38%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.81%

35.11%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.44%

38.37%

+10.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECPG и GLEN.L

ECPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLEN.L
Glencore plc		1.54%2.39%2.86%8.72%5.57%3.08%6.71%5.31%3.85%1.05%0.00%9.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECPG и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
475.41M
130.73B
(ECPG) Общая выручка
(GLEN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ECPG значения в USD, GLEN.L значения в GBp

Сравнение рентабельности ECPG и GLEN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Encore Capital Group, Inc. и Glencore plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
75.9%
2.6%
Активы портфеля
ECPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.87M при выручке в 475.41M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

ECPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 475.41M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

ECPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.24M при выручке в 475.41M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

ECPG and GLEN.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECPG и GLEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор