PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMA.DE с IBCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECMA.DE с IBCS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.66%/yr vs 4.46%/yr for IBCS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IBCS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECMA.DE и IBCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECMA.DE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 1.40%.

ECMA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.13%
3 года*
4.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
2.39%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMA.DE и IBCS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ECMA.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc		1.12%2.90%4.30%7.06%-0.85%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		1.40%2.83%3.66%7.36%-0.47%

Correlation

The correlation between ECMA.DE and IBCS.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between ECMA.DE and IBCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с ECMA.DE:
ECMA.DE с CBUJ.DEECMA.DE с XYPL.DEECMA.DE с ASRT.DEECMA.DE с XEC1.DEECMA.DE с PSFE.DEECMA.DE с JREB.DEECMA.DE с PR1C.DE
Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с SYBD.DEIBCS.DE с IG35.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

ECMA.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMA.DE
Ранг доходности на риск ECMA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMA.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMA.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMA.DEIBCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.71

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.08

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

2.92

-0.29

ECMA.DE vs. IBCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMA.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCS.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMA.DE и IBCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECMA.DE и IBCS.DE

Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и IBCS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMA.DEIBCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-17.87%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.78%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-2.78%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.06%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.98%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.82%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMA.DE и IBCS.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) составляет 0.78%, в то время как у iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что ECMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMA.DEIBCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.94%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.38%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

4.74%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

4.47%

-0.31%

Сравнение комиссий ECMA.DE и IBCS.DE

ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBCS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMA.DE и IBCS.DE

ECMA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECMA.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%

Часто задаваемые вопросы

ECMA.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECMA.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECMA.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IBCS.DE.

ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.20% for IBCS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и IBCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор