PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMA.DE с XYPL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECMA.DE с XYPL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.49%/yr vs 5.49%/yr for XYPL.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XYPL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECMA.DE и XYPL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECMA.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у XYPL.DE с доходностью 0.59%.

ECMA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.04%
3 года*
4.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYPL.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.49%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMA.DE и XYPL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ECMA.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.50%2.90%4.30%7.06%-0.64%
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.59%3.49%5.30%9.38%-0.01%

Correlation

The correlation between ECMA.DE and XYPL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.94

The correlation between ECMA.DE and XYPL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с ECMA.DE:
ECMA.DE с JREB.DEECMA.DE с PR1C.DEECMA.DE с EFRN.DEECMA.DE с EQQB.DEECMA.DE с EQQX.DEECMA.DE с P500.DEECMA.DE с ASRT.DE
Часто сравнивают с XYPL.DE:
XYPL.DE с COR.LSXYPL.DE с VYMIXYPL.DE с ACNXYPL.DE с BRK-BXYPL.DE с ADBEXYPL.DE с LSEG.LXYPL.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

ECMA.DE vs. XYPL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMA.DE
Ранг доходности на риск ECMA.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMA.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XYPL.DE
Ранг доходности на риск XYPL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYPL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYPL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMA.DE c XYPL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMA.DEXYPL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.63

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.97

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.72

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

2.50

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECMA.DE vs. XYPL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMA.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYPL.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMA.DE и XYPL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMA.DEXYPL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.01

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ECMA.DE и XYPL.DE

Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки XYPL.DE в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и XYPL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMA.DEXYPL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-9.99%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.09%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-3.09%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.88%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.98%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMA.DE и XYPL.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) составляет 1.28%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что ECMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYPL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMA.DEXYPL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.39%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.10%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

3.51%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

4.63%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

4.63%

-0.47%

Сравнение комиссий ECMA.DE и XYPL.DE

ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XYPL.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMA.DE и XYPL.DE

Ни ECMA.DE, ни XYPL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECMA.DE and XYPL.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECMA.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECMA.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.

ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.25% for XYPL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и XYPL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор