Сравнение ECMA.DE с PSFE.DE
ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and PSFE.DE (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds from Invesco - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while PSFE.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.49%/yr vs 4.54%/yr for PSFE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for PSFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECMA.DE и PSFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECMA.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PSFE.DE с доходностью 0.57%.
ECMA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSFE.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECMA.DE и PSFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.50% | 2.90% | 4.30% | 7.06% | -1.21% |
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.57% | 3.04% | 4.16% | 7.18% | -1.31% |
Correlation
The correlation between ECMA.DE and PSFE.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between ECMA.DE and PSFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMA.DE vs. PSFE.DE — Ранг доходности на риск
ECMA.DE
PSFE.DE
Сравнение ECMA.DE c PSFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECMA.DE | PSFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.30 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECMA.DE | PSFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.15 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ECMA.DE и PSFE.DE
Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки PSFE.DE в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и PSFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMA.DE | PSFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -17.18% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.71% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -2.71% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.40% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -4.73% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMA.DE и PSFE.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ECMA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMA.DE | PSFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.19% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.76% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 3.14% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.38% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.65% | -0.49% |
Сравнение комиссий ECMA.DE и PSFE.DE
ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PSFE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMA.DE и PSFE.DE
ECMA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.29% | 3.32% | 3.50% | 2.97% | 1.00% | 0.54% | 0.77% | 0.71% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ECMA.DE and PSFE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PSFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ECMA.DE.
ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while PSFE.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.10% for PSFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и PSFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор