Сравнение ECHMX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
ECHMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 дек. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ECHMX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECHMX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | -0.39% | 2.64% | 1.45% | 6.36% | -10.60% | 0.70% | 5.01% | 7.51% | 1.02% | 3.90% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ECHMX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
ECHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.61%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECHMX и USMTX
ECHMX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
ECHMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
ECHMX
USMTX
Сравнение ECHMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECHMX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 3.86 | -3.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 6.92 | -6.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.29 | -2.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 6.97 | -6.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 36.30 | -34.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECHMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 3.86 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 2.60 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.09 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между ECHMX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHMX и USMTX
Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 3.03% | 3.76% | 3.29% | 2.41% | 2.27% | 1.38% | 1.92% | 2.76% | 2.86% | 2.90% | 3.07% | 3.14% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECHMX и USMTX
Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECHMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -1.98% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -0.40% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -1.92% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.30% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.19% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.08% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHMX и USMTX
Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECHMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.22% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 0.40% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 0.70% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 0.72% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 0.75% | +3.58% |