PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHMX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHMX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

ECHMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 дек. 1993 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHMX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHMX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		-0.39%2.64%1.45%6.36%-10.60%0.70%5.01%7.51%1.02%3.90%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ECHMX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ECHMX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 6.32% соответственно.

ECHMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.53%
3 года*
2.37%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.61%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с ECHMX:
ECHMX с FKTIXECHMX с LSMSXECHMX с NQPECHMX с APUSXECHMX с ATOIXECHMX с EXGECHMX с FSMUX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX

Сравнение комиссий ECHMX и EGRIX

ECHMX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

ECHMX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHMX
Ранг доходности на риск ECHMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHMX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHMXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

5.18

-4.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

6.98

-6.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.39

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

5.93

-5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

24.80

-22.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHMX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHMX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHMXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

5.18

-4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

2.15

-2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.60

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.29

-0.67

Корреляция

Корреляция между ECHMX и EGRIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHMX и EGRIX

Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		3.03%3.76%3.29%2.41%2.27%1.38%1.92%2.76%2.86%2.90%3.07%3.14%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок ECHMX и EGRIX

Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHMXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-14.17%

-26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-3.13%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-10.18%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-14.17%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.12%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-1.85%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.75%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHMX и EGRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) составляет 1.28%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHMXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.78%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.97%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

3.67%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

4.00%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

3.95%

+0.38%