PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHIX с RPHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECHIX с RPHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECHIX (Eaton Vance High Income Opportunities Fund) and RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ECHIX returned 5.46%/yr vs 3.53%/yr for RPHIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ECHIX charges 1.65%/yr vs 0.89%/yr for RPHIX.

Доходность

Сравнение доходности ECHIX и RPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECHIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции ECHIX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.53% соответственно.

ECHIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.05%
3 года*
6.63%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.46%

RPHIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.28%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECHIX и RPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		0.60%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%5.54%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		1.66%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%

Correlation

The correlation between ECHIX and RPHIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.26

The correlation between ECHIX and RPHIX shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

RiverPark Short Term High Yield Fund

Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с FQTIXECHIX с FOCIXECHIX с VOOECHIX с SCFIX
Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с LSYAXRPHIX с TRBUXRPHIX с CSHIRPHIX с LSCIXRPHIX с VTIPRPHIX с FTEC

Доходность на риск

ECHIX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHIX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIXRPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
4.90

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
10.15

-7.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

3.46

-2.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

41.60

-39.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

114.93

-104.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHIX vs. RPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа RPHIX равного 4.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHIX и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIXRPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

4.90

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

3.64

-2.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

2.95

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.95

-2.14

Просадки

Сравнение просадок ECHIX и RPHIX

Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и RPHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHIXRPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-3.16%

-40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-0.10%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.78%

-0.72%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-0.92%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.88%

-3.16%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-0.09%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.04%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHIX и RPHIX

Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHIXRPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.27%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.60%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

0.88%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

1.27%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

1.20%

+5.19%

Сравнение комиссий ECHIX и RPHIX

ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии RPHIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHIX и RPHIX

Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности RPHIX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.45%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.08%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Часто задаваемые вопросы

ECHIX and RPHIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECHIX has higher volatility (1.05%) compared to RPHIX (0.27%). In terms of maximum drawdown, ECHIX dropped -43.51% vs RPHIX's -3.16%.

RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECHIX и RPHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор